Het berekenen van de standaarddeviatie van beleggingen kan een waardevol instrument zijn voor elke belegger die een nauwkeuriger beeld wil krijgen van het risico dat aan zijn of haar vermogen is verbonden. Laten we eens kijken hoe u deze kunt berekenen en hoe u deze informatie kunt interpreteren om beter onderbouwde beslissingen te nemen.
De standaarddeviatie is een statistische maatstaf die aangeeft hoeveel variatie of spreiding er bestaat ten opzichte van de gemiddelde waarde. Heel simpel gezegd: hoe lager de standaarddeviatie , hoe minder variabel de prestaties van het actief zijn. Voor de slimme belegger is het kennen van deze maatstaf essentieel, omdat het een duidelijker beeld geeft van het inherente risico.
Gegevensverzameling: de cruciale eerste stap
Voordat we ons in de wiskundige berekeningen storten, moeten we eerst de relevante gegevens verzamelen. Dit houdt in dat we de slotkoersen van uw beleggingen over een specifieke periode moeten verkrijgen. Als u in aandelen belegt, kunt u deze gegevens downloaden van platforms zoals Yahoo Finance of Google Finance . Een grote steekproefomvang is cruciaal om ervoor te zorgen dat de resultaten betekenisvol zijn.
Bereken de gemiddelde opbrengst
Met de gegevens in handen is de volgende stap het berekenen van het gemiddelde rendement op uw beleggingen over de geselecteerde periode. De formule is eenvoudig maar krachtig:
[text{GemiddeldePrestatie}=frac{som[text{GemiddeldePrestatie}=frac{som {i=1}^{n} R i}{n} ]Waar:
- (som{i=1}^{n} Ri) is de som van alle waargenomen rendementen
- n is het aantal observaties
Deze stap is cruciaal, omdat de gemiddelde prestatie het zwaartepunt van onze berekeningen vormt .
Bepaal de afwijkingen
Nu moeten we de afwijking van elke waarneming ten opzichte van de gemiddelde prestatie bepalen. Elke afwijking wordt als volgt berekend:
[ tekst{Afwijking} = R_i – tekst{Gemiddelde prestatie} ]
Deze afwijkingen laten zien in hoeverre de individuele prestatie afwijkt van het gemiddelde. Deze stap is essentieel om de variabiliteit in uw investering inzichtelijk te maken.
Kwadrateer de afwijkingen
Op dit punt wordt de wiskunde wat interessanter. We kwadrateren elke afwijking om te voorkomen dat de negatieve en positieve afwijkingen elkaar opheffen:
[ tekst{Kwadratische afwijking} = (tekst{Afwijking})^2 ]
Met deze stap wordt de impact van grotere afwijkingen genuanceerd, waardoor ze duidelijker zichtbaar worden in de uiteindelijke berekening.
Bereken de variantie
We tellen alle gekwadrateerde afwijkingen bij elkaar op en delen deze door het totale aantal observaties (n) om de variantie te verkrijgen:
[ tekst{Variantie} = frac{som(tekst{Kwadratische afwijking})}{n} ]
De variantie vormt de basis voor de standaarddeviatie en biedt een eerste inzicht in de spreiding van rendementen.
Vierkantswortel van de variantie: De standaarddeviatie
We verkrijgen de standaarddeviatie door de wortel van de variantie te nemen:
[ text{Standaarddeviatie} = sqrt{text{Variantie}} ]
Dat getal is onze veelgevraagde risico-indicator. Hoe hoger het getal, hoe groter de schommelingen in uw rendement ten opzichte van het gemiddelde rendement.
Interpretatie van de standaarddeviatie
Een lage waarde geeft aan dat de rendementen meer rond het gemiddelde geclusterd zijn, wat duidt op minder risico. Omgekeerd suggereert een hoge waarde dat de rendementen meer verspreid zijn, wat wijst op grotere onzekerheid . Een standaarddeviatie van 2% kan duiden op een beheerst risico, terwijl 20% een mijnenveld kan zijn.
Laten we, om dit concreter te maken, Excel gebruiken , een bekend hulpmiddel. Stel dat u de slotkoersen van de afgelopen 10 dagen hebt. Met deze stappen kunt u dit snel berekenen:
- Voer de slotwaarden in een kolom in.
- Gebruik de functie
=PROMEDIO(A1:A10)om de gemiddelde prestatie te verkrijgen. - Trek in de volgende kolom dit gemiddelde af van elke slotwaarde om de afwijkingen te verkrijgen.
- Kwadrateer elke afwijking met behulp van
=B1^2. - Bereken de variantie door het gemiddelde te nemen van de kwadratische afwijkingen.
=PROMEDIO(C1:C10). - bereken de standaarddeviatie met de vierkantswortel
=RAIZ(C1).
Deze procedure stelt u in staat de volatiliteit van uw beleggingen beter te visualiseren en te begrijpen, en vormt daarmee een solide basis voor elke strategie.
Er is een groot verschil tussen een belegging die "in de lift zit" en weten hoeveel die stijging zal fluctueren. Het begrijpen en berekenen van de standaarddeviatie geeft u een waardevol hulpmiddel om risico's te beoordelen en te beheren, waardoor u betere financiële beslissingen kunt nemen en minder vatbaar bent voor onaangename verrassingen.